格兰杰因果检验在多大程度上检验出了真实的因果关系？ 举报 理由 举报 取消 计量方法得到的因果关系是否值得相信？ 2017年12月27日 4 条回复 1517 次浏览 分析,因果关系,数据,经济学,计量
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格兰杰检验反应的是时间先后关系，不是真实的因果关系。
格兰杰因果只检验了事件先后发生的关系，不代表真实的因果。
但我想借此题多说两句。
这十几年应用微观的兴起，或通常所说的identification revolution，极大强化了利用计量工具进行因果识别的趋势，我个人认为这本身是好事。但同时，这一趋势一定程度上使得基于时间序列的“因果”判断变得尴尬，因为时间序列有大量基于相关性的统计推断，而通常无法像应用微观的那些研究那样有力地声称自己的系数就是margnial effect。在这个大背景下如何看待时间序列的研究，Aaron Smith（现UC Davis农经系教授，UCSD经济系phd，师从Robert Engle）在2015年AAEA年会上做了一个讲座，题目就叫：
If all the “Metrics” I Understand is in Mostly
Harmless Econometrics, How Should I Think About
Time Series Analysis?
附幻灯片链接：
格兰杰因果关系检验是对时间序列而言的，可以提高时间变量之间预测的准确度，表现的是统计学意义上的因果关系，不能判断变量之间内在的机制！
格兰杰因果关系检验只是反应时间的先后，并不能说明因果关系，我刚开始用这方法，可是在开题报告答辩时被毙掉了