最近在研读《Active portfolio management》，该书在第三章介绍的结构化风险模型中，提到了因子暴露度这一概念，并在技术附录中提到因子暴露度是通过基本面数据得到的，那么在实践中，因子暴露度究竟是通过什么方法、利用哪些数据得到的呢？附：即将收益率进行线性分解。为资产n从时刻t到t+1的超额收益率，为时刻t时，资产n对因子k的暴露度，为因子k从时刻t到t+1的因子收益率，为资产n从时刻t到t+1的特异收益率。