金融风险测度
查看全文结构化(多因子)风险模型中,怎样理解因子暴露度,在实践中如何得到它?
最近在研读《Active portfolio management》,该书在第三章介绍的结构化风险模型中,提到了因子暴露度这一概念,并在技术附录中提到因子暴露度是通过基本面数据得到的,那么在实践中,因子暴露度究竟是通过什么方法、利用哪些数据得到的呢?附:即将收益率进行线性分解。为资产n从时刻t到t+1的超额收益率,为时刻t时,资产n对因子k的暴露度,为因子k从时刻t到t+1的因子收益率,为资产n从时刻t到t+1的特异收益率。
查看全文成都中天能源投资管理有限公司怎么样?有发展前景吗? 正考虑入股,希望得到建议?
请从公司发展趋势和目前的运营状态简要分析. 其实是我爸想入股,但很犹豫,因为这对他是一个全新的行业.
查看全文风险管理方面的工作具体有哪些分类?
小本一枚,毕业以后在金融审计工作了一年,未来想从事金融风险管理,风险控制的工作,但是这个似乎是一个很大的范畴,银行,信托,p2p,融资租赁公司等等行业都有风险管理岗位,想知道这个行业大体有几个方向以及工作内容是什么?另外,想往这方面发展的话是否需要读风险管理的研究生和考frm?cpa证书对这行业是否有用?谢谢!
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