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为什么波动率指数期货 (VIX Future) 大部分时间处于升水 (Contango) 状态?

以UVXY(S&P500波动率指数短期期货两倍做多ETF)为例,UVXY的现价是63.05。而经过复权后,在2011年它刚被推出时,他它的价格是10多万。也就是说,因为VIX future长期处于 contango状态,而UVXY又要被动地要展期它的短期期货持仓,所以UVXY才有如此惊人的价格下跌。然后,问题来了……在contango时short VIX future是一个好的策略吗?如果在short VIX future的同时short S&P500(比例当然不是1:1)属于套利行为吗?

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计量学生求推荐练手或者学习用的的量化项目? 从算法到代码

大家好,我是个计量经济的学生。想能有一个完整的投资组合项目研究,从实际出发来印证所学,这样更能够从例子理解知识。 我知道投资策略/组合这种事每个人的赚钱秘诀,所以不期望能有多好的但想有一个基本但是完整的可以参考,从思路到代码实现。不知道各位前辈能不能推荐? 比如在github上的?我是被这个问题引发的:一个针对上证50的alpha对冲策略,年化收益20.79%,最大回撤-8.3%,会有基金团队感兴趣吗? – 量化交易谢谢大家

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