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结构化(多因子)风险模型中,怎样理解因子暴露度,在实践中如何得到它?

最近在研读《Active portfolio management》,该书在第三章介绍的结构化风险模型中,提到了因子暴露度这一概念,并在技术附录中提到因子暴露度是通过基本面数据得到的,那么在实践中,因子暴露度究竟是通过什么方法、利用哪些数据得到的呢?附:即将收益率进行线性分解。为资产n从时刻t到t+1的超额收益率,为时刻t时,资产n对因子k的暴露度,为因子k从时刻t到t+1的因子收益率,为资产n从时刻t到t+1的特异收益率。

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怎么看待蚂蚁聚宝推出的存金宝?

今天收到很多人在微信转发给我的一条信息:“ 搬货去了,教大家一个赚钱方法,有钱别放余额宝,蚂蚁聚宝的存定金,你在最低的时候买入,最高的时候卖出,一万块净赚132,10万就是1320,一天就净赚1320”由于我不懂这方面的信息,也不知道该@哪些资深人士回答问题,所以希望大家能帮我解答蚂蚁聚宝推出的存金宝是什么来,而这条多人转发的信息的真实性与否。谢谢大家~~~

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作为一个没有基础,并且想把交易作为事业的投机者,有师父带比自学有什么好处?通过什么途径可以拜师?

如题,是想把交易当成以后的职业来做,可以完全依靠交易带来的收入生活,可以允许三到五年的负产出。本人没有交易经验,也不知道如何学习可以少走些弯路,身边也没有可以指点自己的大神,只能买些书看。自己甚至也不知道最终能不能成功,但这是我真正想做的事情。想去找一份可以让自己可以学习到交易经验的工作,甚至不要工资也可以,或者是找一个能带我的师父,偶尔可以给我指点一下方向。想请教各位大神,我这种想法可否提高我进步的效率,在实现目标的过程中又有什么需要注意的?─────────────────────问题只发布了一天,能有这么多朋友回答,我首先表示感谢然后再明确一下,我想做的是投机,如果是股票持仓在一个月内,最多不会超过三个月。这是到目前为止的想法 […]

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计量学生求推荐练手或者学习用的的量化项目? 从算法到代码

大家好,我是个计量经济的学生。想能有一个完整的投资组合项目研究,从实际出发来印证所学,这样更能够从例子理解知识。 我知道投资策略/组合这种事每个人的赚钱秘诀,所以不期望能有多好的但想有一个基本但是完整的可以参考,从思路到代码实现。不知道各位前辈能不能推荐? 比如在github上的?我是被这个问题引发的:一个针对上证50的alpha对冲策略,年化收益20.79%,最大回撤-8.3%,会有基金团队感兴趣吗? – 量化交易谢谢大家

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如何看待李一男因涉嫌内幕交易罪被深圳市公安局刑事拘留?

根据检方材料,早在2015年6月3日,李一男就因涉嫌内幕交易罪被深圳市公安局刑事拘留。 检方指控中,李一男涉嫌内幕交易发生于其在金沙江创投任职期间。检方指控称:李一男在2014年4月,通过其妹夫和母亲的股票交易账户,满仓武汉华中数控股份有限公司(300161.SZ,以下简称“华中数控”),成交额达到1148万余元,实际获利508万。他还让其妹妹同期购买该华中数控,成交金额在499万余元,实际获利有236万余元。 华中数控创立于1994年,注册资本约1.62亿元,是首批国家级“创新型企业”。公司于2011年1月在深市创业板上市。 检方指控称,李一男之所以选股精准,是因为在华中数控并购重组的内幕信息敏感期内,与华中数控总裁李晓涛多次联络 […]

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