量化策略与程序化交易的推出对超短线选手是否是一个灾难？超短线高手的策略是否可以做成程序化呢？

之所以提问是在一个回答里看到这么一段话　　“直到最后，交换名片的时候，我才知道他在摩根斯坦利工作，最擅长行业发展战略研究，我跟他说的那些，几乎都是班门弄斧，这几年看他天南海北的跑，见的都是国家元首。　　我突然发觉，我们觉得智商高、情商低的人多，那是因为智商高、情商也高的人，大多与我们并不在同一个次元。”所以好奇战略研究是什么部门 为什么能见国家元首！！好屌！！如果有大摩的人回答就更好了！

如果要建立一个量化策略，采用预测的方法，那么预测目标是什么？ 我看了一些文献，但是很少有谈这个的，大部分的预测目标都是一个二分类（Binary Classification）问题，就是下一个时刻的涨还是跌，但是这样的分类怎么转化成策略呢？当然最简单的，就是下个时刻涨就买入或持有，跌就卖出或空仓，但是这样会不会导致频繁交易。其次，如果预测的是天级别或者时间跨度比较大的，那么在这个时间区间内什么时候执行呢？最近看到有个文献说，他用了多分类，就是大概把未来的价格时间序列分成几种模式（就是几种趋势），大概六种，然后根据这几种模式去操作。这个策略看上去还不错，不过有几个麻烦的事情，首先时间序列的模式这种东西是不是靠谱，然后如何筛选出6,7个元 […]

将交易间隔拉长会降低市场流动性，但是一个东西一天内价格有较大变动恰恰说明其价格与价值相互背离，甚至它可能不具备明确的价值。延长交易时间是否有助于让投资人更理性，让价格回归价值。并且让有赌博色彩的中国股市改变现状么？这里抛去刚刚改变时遇到的混乱，只谈稳定之后会不会变好。