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交易中长期有效的策略，大概有以下几个方面的特点可供参考：
1、应该是趋势型策略；
2、逻辑合理，策略核心简约而不简单；
3、周期越大的策略，有效性越长，但可能回撤会比较大，需要足够的耐心和坚定的信念；
4、适应品种数要多，最好是市场上80%以上活跃的品种都可以适应；
5、适应品种多的策略，单品种的表现不要去追求完美；
6、越是长期有效的策略，越不轻易发单和转向，交易次数越少；
7、长期有效的策略，需要符合其核心盈利逻辑的维护方法长期配合；
8、每种策略都有其死亡周期，就算符合了以上几点，也可能在某一特定时间和特定行情下出现大幅度回撤，维护得好，回撤幅度相对小一点，维护不好，回撤就大，但是只要有坚定的信念，盈利逻辑不变的情况下，终究还是能创新高的，但需要足够的自有资金支撑过最艰难的阶段；
以上是我进入商品中长线量化交易领域，浸淫近十年的总结，希望对看到的人有所帮助，期货交易的盈利逻辑是要跟个人性格相适合的，我个人性格特别适合中长线交易，一个是“懒”，另一个是有足够的耐心，第三是反应速度相对较慢，所以上面的内容，更适合符合我所说的性格特点的人去思考，如果符合这个性格特点的新人要进入交易领域，轻仓长线，轻仓长线，轻仓长线，重要的话说三遍，按照这原则去做，三年后或可慢慢进入稳定盈利阶段。
长期有效的往往短期无效。
既没有永久有效的系统，也没有永久失效的系统，从根源上来理解，所有的技术指标都是量和价的衍生，量和价都是由人和资金来完成的。
举个例子，均线有支撑吗？有！为什么？因为一定有人在均线做买入的动作，那为什么20均线的支撑不如60均线的支撑强呢？因为在60均线选择买入的人更多。
所以系统失效不可怕，所有的人都有亏损的时候，有的人扛过去了，有的人死在了回撤上。
按通用标准，复盘回撤不超过10％，实盘回撤不超过15％，风险收益比大于3的系统都可用5年以上。
谢腰
就程序化的或可量化的策略而言 云门禅士 的回答几近完美。
不过五年有效这个事儿就看老天吧，如果我是资方，会更愿意去找可能五年有效的人，而不是一个固定的交易方式。
赌场上唯一不变的是人性，只是人性这东西很难建模，研究行为金融学吧，如果能用来量化用来建模，我想这模型的有效期会很长。
特点就是有点熬人
手握坚挺2年的策略，没有坚挺5年策略的发言权。
你问5年有效？很简单啊
选一些好公司 buy and hold 5 年。
谈一谈我对交易模型的理解吧，不对的地方大家随意拍砖。金融市场中价格的运动并非完全随机的，理论研究证明它服从分形分布，具有“尖峰肥尾”的特征。模型有效性的本质是它抓住了市场的漏洞，掌握了市场的某种有序性，然而市场总是具有从有序性到无序性转变的特征，当市场同行业竞争者越发专业时，这种转变的速度越快，模型可能的有效期就越短。所以说，模型的有效性不是一成不变的，但是一般而言评测结果越好的模型，有效期可能越长。
模型为什么要保持简单性呢，咱们先从高大上的理论说起。1. 奥卡姆剃刀理论说“如无必要，勿增实体”，就是说不要画蛇添足，这样反而会事与愿违。2. 爱因斯坦说万事万物都应尽可能简洁，但不能过于简单。他老看似不经意的一句话一定蕴含着深刻道理，嗯，我相信一定是酱紫的。下来不得不说说我比较喜欢的冯正平老师的一个定理，3. 悍马定理六：EA/模型的赢利能力与模型的简单或复杂无关。但简单的模型通用性好，适用时间长；而对风险和赢利的控制能力强的往往是复杂的模型。再说说我的理解吧，4.复杂模型的曲线拟合程度会比较高，这样一来样本外的适应情况就比不上简单模型了。这4条解释就是我对简单性的理解，其他的指标就不一一解释了，不是很难理解。
另外在一次讲座上听到这样一个公式：模型收益曲线夏普率×模型资金容量×模型生存周期＝常数，这个公式很难定量去验证，但我感觉它是成立的。
特点就是咱们活不了几个5年。
有效的策略，时间才是最大的敌人。
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交易中长期有效的策略，大概有以下几个方面的特点可供参考：
1、应该是趋势型策略；
2、逻辑合理，策略核心简约而不简单；
3、周期越大的策略，有效性越长，但可能回撤会比较大，需要足够的耐心和坚定的信念；
4、适应品种数要多，最好是市场上80%以上活跃的品种都可以适应；
5、适应品种多的策略，单品种的表现不要去追求完美；
6、越是长期有效的策略，越不轻易发单和转向，交易次数越少；
7、长期有效的策略，需要符合其核心盈利逻辑的维护方法长期配合；
8、每种策略都有其死亡周期，就算符合了以上几点，也可能在某一特定时间和特定行情下出现大幅度回撤，维护得好，回撤幅度相对小一点，维护不好，回撤就大，但是只要有坚定的信念，盈利逻辑不变的情况下，终究还是能创新高的，但需要足够的自有资金支撑过最艰难的阶段；
以上是我进入商品中长线量化交易领域，浸淫近十年的总结，希望对看到的人有所帮助，期货交易的盈利逻辑是要跟个人性格相适合的，我个人性格特别适合中长线交易，一个是“懒”，另一个是有足够的耐心，第三是反应速度相对较慢，所以上面的内容，更适合符合我所说的性格特点的人去思考，如果符合这个性格特点的新人要进入交易领域，轻仓长线，轻仓长线，轻仓长线，重要的话说三遍，按照这原则去做，三年后或可慢慢进入稳定盈利阶段。
长期有效的往往短期无效。
既没有永久有效的系统，也没有永久失效的系统，从根源上来理解，所有的技术指标都是量和价的衍生，量和价都是由人和资金来完成的。
举个例子，均线有支撑吗？有！为什么？因为一定有人在均线做买入的动作，那为什么20均线的支撑不如60均线的支撑强呢？因为在60均线选择买入的人更多。
所以系统失效不可怕，所有的人都有亏损的时候，有的人扛过去了，有的人死在了回撤上。
按通用标准，复盘回撤不超过10％，实盘回撤不超过15％，风险收益比大于3的系统都可用5年以上。
谢腰
就程序化的或可量化的策略而言 云门禅士 的回答几近完美。
不过五年有效这个事儿就看老天吧，如果我是资方，会更愿意去找可能五年有效的人，而不是一个固定的交易方式。
赌场上唯一不变的是人性，只是人性这东西很难建模，研究行为金融学吧，如果能用来量化用来建模，我想这模型的有效期会很长。
特点就是有点熬人
手握坚挺2年的策略，没有坚挺5年策略的发言权。
你问5年有效？很简单啊
选一些好公司 buy and hold 5 年。
谈一谈我对交易模型的理解吧，不对的地方大家随意拍砖。金融市场中价格的运动并非完全随机的，理论研究证明它服从分形分布，具有“尖峰肥尾”的特征。模型有效性的本质是它抓住了市场的漏洞，掌握了市场的某种有序性，然而市场总是具有从有序性到无序性转变的特征，当市场同行业竞争者越发专业时，这种转变的速度越快，模型可能的有效期就越短。所以说，模型的有效性不是一成不变的，但是一般而言评测结果越好的模型，有效期可能越长。
另外在一次讲座上听到这样一个公式：模型收益曲线夏普率×模型资金容量×模型生存周期＝常数，这个公式很难定量去验证，但我感觉它是成立的。
特点就是咱们活不了几个5年。
有效的策略，时间才是最大的敌人。