二叉树定价binomial pricing（risk neutral，no arbitrage），一个asset price是100，有50%几率变成125，50%几率变成80，k=110，r=0，求call price？————————————–这道题中，根据求风险中性概率的公式可以得到：125*p+80*(1-p)=100*e^rt 来算出risk neutral probability p=4/9，但是题目中说的是p=50%，这是多余条件还是干扰条件吗？但是不一致是什么鬼？ […]