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编写多股票多品种策略时，加仓减仓该怎么写，不太会，求指教
谢邀。
本人主要做CTA策略，比较基础而且常用的方法就是根据波动率来调节仓位，在配置文件里设置好仓位的上下阈值，由程序自动读取，一般在早盘和夜盘开始前修改参数，变动不会频繁。
另一个方法是策略层面的，一般同一个标的会有不同策略和时间频度（以下统称为“窗口”）的组合，输出的是Position的方向，头寸大小和持仓均价。不同窗口可能会有不同方向（1或-1）的开仓判断，叠加起来输出的就是头寸大小就是最终的仓位。标的为国内A股的话假设可以做空，如果方向相反得到头寸大小乘方向为正则开仓，为负则空仓（原来持有头寸则平仓）。
还有一种方法是一篮子标的的动态调仓。按偏离值排序，偏离值越高的权重越大，仓位就越重。
复杂点的例如用到SVM，在判断方向的信号基础上自己定义对多少概率的事件赋予一定百分比的仓位。但这种方法有见到行内朋友用，自己没用过。
希望对您有帮助。
分几个级别
菜鸡级：令所有品种的vol都相等。
中等级：vol乘以相关矩阵的逆，作为weight
高等级：预测vol和cov矩阵，算weight
股票还是算了，一般找到相关的系数类的资产，相对对冲．
不考虑选股，只考虑资产配置和仓位管理可以用凯利公式
另外蒙特·卡罗在量化投资仓位管理中也用的很多
个人见解，海龟交易法则里面最重要的部分也是仓位管理和止损推出，所以也可以参考。
对于股票策略，仓位管理完全不需要，若是硬要往仓位管理上靠的话，可以外挂另一个策略，如：
（1）对冲型的，外挂一个基差判断的策略，做一些类似期现套利的叠加；
（2）非对冲型的，外挂一个择时模型，根据择时模型控制仓位。
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谢邀。
本人主要做CTA策略，比较基础而且常用的方法就是根据波动率来调节仓位，在配置文件里设置好仓位的上下阈值，由程序自动读取，一般在早盘和夜盘开始前修改参数，变动不会频繁。
另一个方法是策略层面的，一般同一个标的会有不同策略和时间频度（以下统称为“窗口”）的组合，输出的是Position的方向，头寸大小和持仓均价。不同窗口可能会有不同方向（1或-1）的开仓判断，叠加起来输出的就是头寸大小就是最终的仓位。标的为国内A股的话假设可以做空，如果方向相反得到头寸大小乘方向为正则开仓，为负则空仓（原来持有头寸则平仓）。
还有一种方法是一篮子标的的动态调仓。按偏离值排序，偏离值越高的权重越大，仓位就越重。
复杂点的例如用到SVM，在判断方向的信号基础上自己定义对多少概率的事件赋予一定百分比的仓位。但这种方法有见到行内朋友用，自己没用过。
希望对您有帮助。
分几个级别
菜鸡级：令所有品种的vol都相等。
中等级：vol乘以相关矩阵的逆，作为weight
高等级：预测vol和cov矩阵，算weight
股票还是算了，一般找到相关的系数类的资产，相对对冲．
不考虑选股，只考虑资产配置和仓位管理可以用凯利公式
另外蒙特·卡罗在量化投资仓位管理中也用的很多
个人见解，海龟交易法则里面最重要的部分也是仓位管理和止损推出，所以也可以参考。
对于股票策略，仓位管理完全不需要，若是硬要往仓位管理上靠的话，可以外挂另一个策略，如：
（1）对冲型的，外挂一个基差判断的策略，做一些类似期现套利的叠加；
（2）非对冲型的，外挂一个择时模型，根据择时模型控制仓位。