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谢药，可以粗略理解为和市场相关的波动部分；
如果想要衡量于市场相关性，建议直接用相关系数（协方差除以各自的波动率）
简单的来说，在一段时间里，
协方差为正数，说明大盘涨的时候，这只股票也跟着涨，是一位弘扬正能量的好五毛，
协方差为负数，说明大盘涨的时候，这只股票区却在下跌，是一位万恶归体制的好精蝇，
协方差为0，说明大盘涨的时候，这只股票一会涨一会跌，毫无逻辑，是一位刚刚放假的脑残小学生。
看不懂吗？
我讲的再简单一点
协方差（Covariance）在概率论和统计学中用于衡量两个变量的总体误差。而方差是协方差的一种特殊情况，即当两个变量是相同的情况。
期望值分别为与的两个实数随机变量X 与Y 之间的协方差定义为：
，
协方差表示的是两个变量的总体的误差，这与只表示一个变量误差的方差不同。 如果两个变量的变化趋势一致，也就是说如果其中一个大于自身的期望值，另外一个也大于自身的期望值，那么两个变量之间的协方差就是正值。 如果两个变量的变化趋势相反，即其中一个大于自身的期望值，另外一个却小于自身的期望值，那么两个变量之间的协方差就是负值。
如果X 与Y 是统计独立的，那么二者之间的协方差就是0
这种问题直接百度不就好了么，如果想深入了解请阅读投资学或者公司理财
感谢amir指正。丢图上来。
谢邀。是衡量市场波动程度和这个股票的波动程度的相关性。
用这个乘以市场标准差再除以该股票的标准差，可以得到股票的β值
多学学统计学还是很有用处的~~~~~~~
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谢药，可以粗略理解为和市场相关的波动部分；
如果想要衡量于市场相关性，建议直接用相关系数（协方差除以各自的波动率）
简单的来说，在一段时间里，
协方差为正数，说明大盘涨的时候，这只股票也跟着涨，是一位弘扬正能量的好五毛，
协方差为负数，说明大盘涨的时候，这只股票区却在下跌，是一位万恶归体制的好精蝇，
协方差为0，说明大盘涨的时候，这只股票一会涨一会跌，毫无逻辑，是一位刚刚放假的脑残小学生。
看不懂吗？
我讲的再简单一点
协方差（Covariance）在概率论和统计学中用于衡量两个变量的总体误差。而方差是协方差的一种特殊情况，即当两个变量是相同的情况。
期望值分别为与的两个实数随机变量X 与Y 之间的协方差定义为：
，
协方差表示的是两个变量的总体的误差，这与只表示一个变量误差的方差不同。 如果两个变量的变化趋势一致，也就是说如果其中一个大于自身的期望值，另外一个也大于自身的期望值，那么两个变量之间的协方差就是正值。 如果两个变量的变化趋势相反，即其中一个大于自身的期望值，另外一个却小于自身的期望值，那么两个变量之间的协方差就是负值。
如果X 与Y 是统计独立的，那么二者之间的协方差就是0
这种问题直接百度不就好了么，如果想深入了解请阅读投资学或者公司理财
感谢amir指正。丢图上来。
谢邀。是衡量市场波动程度和这个股票的波动程度的相关性。
用这个乘以市场标准差再除以该股票的标准差，可以得到股票的β值
多学学统计学还是很有用处的~~~~~~~