亚式期权是怎么构成的？ 举报 理由 举报 取消 最近接触到亚式期权，只知道那是奇异期权的一种，上下双限，但是不知道这种期权具体是怎样的结构，有没有大牛能给详细的介绍一下？ 2017年7月24日 1 条回复 1118 次浏览 投资,期权,期货,金融
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亚式期权相比于最基本的香草期权，最大的不同是结算价或执行价为一段时间内的平均价，其中平均价分为几何平均和算数平均。在几何平均下，平均后的价格仍符合对数正态分布，因此存在解析解。而算数平均下不存在解析解，可用几何平均去近似算数平均，或者用蒙特卡洛模拟。