“每个人都应该有自己的交易体系”中，到底什么才算是交易体系，请举例说明？ 举报 理由 举报 取消 如果能分享好的交易体系最好了 2017年7月25日 10 条回复 1182 次浏览 投资,股票,证券,金融
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交易体系的构建，是个异常复杂的工作。它需要一个交易员不断的学习、不断的思考、不断的积累经验。许多人都死在这三个“不断”之中了。因为这个阶段需要不断投入精力、金钱来支撑的。更可怕的是，投入了之后还看不到回报，不知道这样的煎熬的尽头在哪里。这个阶段可能需要六年到八年。当然这是指一个有理想有抱负的交易员的成长时间。放眼我们身边，许多股票交易者亏了十几年之后依然是个亏货，因为他根本就意识不到这方面的问题。炒股炒了十几年依然是最打听消息，看股评买股的阶段。这种人不在我们的讨论范围之内。
总之，经过这个时间段之后你才能体会到构建体系的重要并且开始尝试着构建交易体系。
我想，好多进入交易这行的投机者的职业生涯，都是从听消息交易开始的。慢慢的开始学习技术分析。可是慢慢的，发现学这些东西时候热血沸腾，似乎已经找到了制胜的法宝，可是到了实际交易的时候还是会按听消息、凭感觉来交易。这时候你会发现是因为心理的因素导致你没有按技术指标来的，所以你可能会找些灵修、禅学之类的书来学习，以期克服掉心态上的毛病，担此时的交易还是没有起色，即使你按这些技术来交易，可是这些技术有时候灵有时候不灵。
这时候，大部分人会陷入苦闷之中，其中一部分的交易生涯到此结束。另外一小部分人知道自己一定还有什么地方没有做到。在经过不断的求索之后，终于发现：原来技术本来就是有时候灵有时候不灵的，这和最终的交易成功并没有必然的联系。交易本就是个概率的问题，只要赚的时候赚得多，亏的时候亏得少一样是可以成功的。理解到这一层之后，开始坦然接受交易中的亏损，账户权益也开始不断增长。这时候又有一部分交易员开始自满，以为终于找到了交易的圣杯。然而迎接他的是一次巨幅亏损，把以前赚的钱全部亏进去不算，把本金也折了大半，其中一部分的交易生涯到此结束。
一个成功的交易员，大概就是这么样，从学技术-学心态-学策略-学风控这么一步步走过来的。当然这不是一个先后顺序的问题，而是一个各方面互相糅合的过程。
所以，我以为，一个完整的交易体系，至少是由下面几个方面构成的：
1、 交易技术。用来研判市场。
2、 心态。用来执行你的交易，关键时刻不手软。
3、 策略。用来计划你的交易。
4、 资金管理。用来做风险控制。
这四个方面互相支撑，缺一不可，少一个都无法带你到达成功的彼岸。它们的关系可以用下图来表示。
交易体系就是这么一个三棱锥，缺了任何一个顶点，都不能称之为一个体系。
下面是这几个部分的更详尽的关系：
下面再简单做一些解释，我觉得在交易体系中，交易技术是最核心的东西。技术提供了行情分析框架，用来研判行情；同时技术也形成了一套交易规则，用规则来进行交易。同时，一个交易员有了技术之后，心态自然也就会好了，因为你知道这是个行之有效的技术，离开了技术空谈心态，只是无本之木罢了。
其次重要的是资金管理，它和技术共同形成交易规则，来控制加减仓位来控制风险。
心态和策略是技术和资金管理的衍生产物。因为好的资金管理也是形成好心态的基础。总之，艺高才能人胆大。这个艺正是由技术和资金管理构成的。
以上就是我的交易体现的构建。
学习交易多年，深感交易的不易，且行且珍惜。
投资是一场永无止境的测试
骑行夜幕的统计客
在终极的分析中，一切知识都是历史
在抽象的意义下，一切科学都是数学
在理性的基础上，所有判断皆是统计学
尽管过程不算跌宕起伏，人机大战之后，无论是AlphaGo，还是李世石，都对自己有了更好的认识。
纵凭Google左右互博3000万盘，在与小李飞刀“首尔论剑”前，未曾发现如此大BUG。 第四局，万分之一几率的一挖出现之后，在“天下劫”面前，阿尔法大师突然“不会了”。尽管十几步后“酒醒”，局势已无可挽回。
真正的测试，只有通过实战，AI下棋，量化模型，交易系统，概莫能外。
整个五番棋，是李世石不断试错的过程。
不走定式，细棋收官，接连转换，全局搏杀，引诱打劫，先捞后洗，AlphaGo几乎不存在弱点。
只有弈出在阿尔法看来发生几率微乎其微的一手，并且这一手能彻底改变机器的赢面判断，我们才意识到他确实存在弱点。
5局棋，近千手，只出现在第四局的78手，AlphaGo已近完美。
如今，AlphaGo与顶尖棋手的较量只留下这5局棋谱。人类仍在探索如何利用他的弱点。难保这些的弱点在更多的对弈中不会被放大，遭至更多的失败。在本次较量之后，AlphaGo也会升级，博弈才刚开始。
– 宇宙流，地下铁；
– 厚味，均衡，轻灵；
– 滔滔江水，全局搏杀，官子致胜；
– 先捞后洗，接连转换；
– 刽子手，僵尸流……
围棋大师流派众多，风格迥异。
尽管围棋是封闭问题，在搜索不能穷尽时，棋盘无论对机器还是人来说都更接近于开放的“金融市场”。
– 长期持有，短线打板；
– 价值投资，价格投机；
– 趋势，波段，数浪；
– 高抛低吸，追涨杀跌；
– 炒概念，听消息，赌业绩；
– 跟庄，玩高送转，抄大股东底，信党国命运……
一头一尾都是巴菲特（当然老巴坚信的是美利坚的国运），第二和倒数第四则是徐翔（和一众汉奸先是渔自己的利，做大后卖的是国家）。骑行客评棋也喜欢只抓头尾。
条条大路通罗马，每条路上都有无数掉坑里的人。测试失败，并不是方法失败。不幸掉坑里，爬起来，坚持或是转向，总之，再战！
只有自己试过才知道。天下没有万灵的老师，没有完美的程序。
实战，都是在测试，只要是实战就会有输棋、战败、亏钱、赔本。也只有通过实战提升自己的技艺，在实战中成长，屡败屡战，从亏到赚。
李世石是AlphaGo的测试员，AlphaGo也是衡量李世石棋艺的尺子。在AlphaGo的陪练下，李世石或许还能涨棋。
市场是我们最好的老师，投资只有通过实盘“测试”，才能检验自己学到的各种套路，不断自我否定，改进交易策略，提高交易胜算。
这是为什么我对一切组合，模拟盘，短期小资金量的高收益率嗤之以鼻。
AlphaGo挑选的陪练是过去十年的最强者。一两年的大神只有旁观装B的份。
纵有3000万模拟盘经验，实战才是检验算法的唯一标准。
回测，不会帮你发现真实的风险。万分之一几率的事件每天在金融市场中上演稀松平常。万分之一几率的着点李世石第四盘就下了出来。幸亏，AlphaGo选择的是稳妥的五番棋。他没有all-in，他的创造者也从来没认为他“完美无缺”。面对如此“杀器”，Google仍然对围棋充满敬畏。各种量化模型，高收益率组合，在真实的投资世界里都需要更多敬畏，不然50年来的王者也不会是年化收益率仅20%出头。
人是一种常规动物，并不能模仿自然界的无序。
所以，我们需要承认我们的不足。这世界上没有围棋之神，更没有投资大神，无论是大师还是新手，都需要满怀敬畏地不断试错。
与聪明的人为伍，看透世界的真相。本号作者骑行夜幕的统计客，出自资本主义的“西点军校”，横贯全球金融市场，做你财富的私人智囊。
一句话：绿色就装死，红色就抛掉。
你所要做的，就是找个比较舒服的棺材装死而已。
比如格力电器什么的。
我用的是封闭交易系统,大概给篇之前写的你看看
首先，何为交易系统。他与某个指标，某个K线形态或者某个技术形态特征有什么关系？系统，在股市里面，其实就是一买一卖，外带持仓或者持币的过程。简单说来就是一个买卖循环的系统。再简单的来说，就是何时买，以及买了以后何时卖的问题。
我们先来说第一个，何时买。何时买其实就是大家目前普遍比较熟悉的，方法多种多样，此文章我们统一以大家最常用的股价或者点位做例子方便讲解。经常听到一些这样的言论，大盘目前是铁底，政策底，至少能涨到XXXX点或者XX股票，我到XX价位买一点，我看到XX元。
这些是最最常见的一些基本错误，这些东西确实是操作计划，也就是我们文章中说的，如何买的问题。绝大部分股民都知道处理如何买的问题，但是很少人思考买了以后如何卖的问题。注意，笔者在如何卖之前加了四个字，是买了以后如何卖，这跟如何卖是两回事。
笔者把这个系统称之为一个封闭性买卖系统。还是以前面问题举例，比如A股民说，我8元钱买一只股票，看到12元。如果A成功买入，必然会面临三种可能，第一种，8元买进，跌到6元甚至更低，牵涉到止损的问题。第二种，8元买进，涨到11元不涨了又跌回6元。第三种，8元买了涨到12元甚至更高。我们发现了一个问题，就是8元买进，看到12元，其实只能解决第三种可能的一半问题。
就是吃到4元利润，后面再涨到120也不要了，而根本无法解决前面两种问题。这也是绝大部分股民在股市中涨了慌，卖了也慌的根本原因。
而一套封闭性买卖系统，必须要涵盖所有的可能，说简单一点，即便没有到达预期的12元，也必须有安全可靠的退场机制。基本的原则就是买卖点一一对应，不能够入场的时候看A指标，出场的时候看B指标，这样子就会出现很多的漏洞。这就是一个封闭式交易系统的概念。
那么我们如何建立一个好的封闭式交易系统，好的封闭式交易系统应该具备哪些基本要素。
第一要素：成功率。成功率很好理解，就是做十次交易，赚钱有几次，亏钱有几次。十次交易里面，赚钱7次，亏钱3次，那么成功率就是百分之七十。一个成功率较高的交易系统可以让你有一个比较积极快乐的交易心态，因为大部分时间你是在盈利的。但是一个成功率高的交易系统，并不会保证让你盈利，甚至不是盈利最重要的因素。
有人会问，为什么高成功率没用呢？十次做对7次都盈利不了吗？当然盈利不了，举个例子，假如你做了十次交易，每次盈利1%抛掉，而做错一次止损10%。那么你十次里面就算做对九次你也是亏钱的（有交易费用成本）。所以一个好的交易系统我们必须还有第二个概念。
第二要素：盈亏比。盈亏比，字面上解释，就是你平均一次交易盈利幅度与平均一次交易亏损幅度的比值。举个例子，你做了十次交易，其中盈利交易的平均盈利幅度是10%，亏损交易的平均亏损幅度是5%。那么你的盈亏比就是2。
在实际的交易中，成功率与盈亏比是呈现负相关的关系。比如说，假如一位投资者，一旦亏损了就死扛，一旦有盈利就卖掉。那么他的成功率会相当高，可以远远超过90%。而他的盈亏比会非常低。
同样的来说，一位投资者，过于的追求盈亏比，也会产生一些问题，可能会导致许多有巨大盈利的交易没有及时止盈反而变成亏损，降低成功率，但是只要一次交易成功抵达目标位置，会取得巨大的暴利。这也是我们投资者经常说的一句话，三年不开张，开张吃三年。
总的来说，制定一个良好的交易计划，必须从提高成功率和提高盈亏比方面共同努力。就笔者自己来说，更加倾向于牺牲一定的成功率来换取较高的盈亏比。
笔者建议大家，一次交易结束后，把进场位跟出场位做个统计。一段时间有了十几笔或者几十笔交易以后进行数据分析。如果成功率低于60%，建议提高入场点的选择。如果盈亏比低于1.6，建议加强持仓跟出场点位的选取。这是笔者上万笔交易后做的一个大体数据。
系统化的结果类似于这样，如果没有，资金曲线是大幅不规律波动的
参考海龟交易法则。
大的来说，做交易，无非就是干两件事：
1. 选择交易标的。2. 选择时机。
交易系统就是为了系统化解决这两个问题而存在的。
留意，是 系统化。
为什么要系统化？做过交易的人都知道，情绪，就是交易的最大敌人。系统化，有助交易员避开情绪化。
再细分一下，一个交易系统，大概包含如下要素：
一，买什么
二，什么时候买
三，买多少
四，买了之后要是按照预想的方向走，加不加仓
四点一，加仓，加多少，怎么加
五，要是不按照预想的方向走，砍不砍
五点一，要是砍，什么时候砍
六，什么时候卖
七，卖多少
八，清仓，完成一次操作
九，重复一。
比如，以MACD为基础，可以构造一个简单的交易系统：金叉买入，死叉卖出。当然这个系统出来的效果肯定不好。
手机码字太累，先写到这里，有空继续。
==============大家好，我是分割线。======================
忙了几天终于有空了，今天就举一个自己写的说明交易系统。
这是我根据某发证券的报告写的一个策略，当初是闹着玩的。
当然我自己也是缠论的爱好者。
原文请戳这里 ↓：
[券商报告]广发证券CTA策略系列报告集（最全）
初始资金
=500000
净利润
=2.7596e+05
累计收益率 =
0.5519
累计收益
=7.7596e+05
最大回撤 =
0.3084
胜负比
=1.0812
胜率
=0.5067
年化收益率 =
0.1693
（不好意思图有点粗糙……请凑合着看。）
这是一个典型的趋势策略（通道突破）：
股价突破缠中说禅分型通道上轨的时候做多，突破缠中说禅分型通道下轨的时候做空。然后用ATR止损。
这个策略比较简单，买入卖出的信号都很粗糙，而且不涉及加仓减仓。
当然的，效果也是不太好，回撤大，胜负比一般。年化收益低……
这里只是举一个例子，假如真的按照这个系统进行操作……我只能无语。
以上。
每个人都应该有自己的交易体系。
这是说：在这个游戏里你要有自己的套路。不然你只能被套路。
交易体系
就是你的交易理念，估值模型，分析框架，交易策略，仓位管理组合而成的这么一个东西。
拿美的来讲，先从分析框架开始，分析框架的部分功能是为估值模型的折现率取一个合适的值。比如5.5% 这样你会得出一个”价格”，然后可以执行后续的，策略和管理。
好啦。完事了。
交易体系或者交易系统应该是对于交易情况的完全分类的相应操作方案系统，就是对于实际当下而言，所有的点位，量的控制在行情还没走出来前已经设定好了，而一般这种系统是站在大胜率的角度上以长期的盈利为目标的系统，并不为一时的运气不好而丧气和一时的好运而加仓，简单的说就是赌博中的高手的技术。
什么时候买什么时候卖，买多少卖多少