在设计主观交易系统时，如何防止过度拟合？ 举报 理由 举报 取消 做量化和程序化测试的可以使用一些数学工具来对于拟合程度来进行测量，但是主观交易的话，我一直不明白该怎么处理这个问题，唯一找到的方法就是多测几年数据和减少使用的指标，其他的就不知道了，想请各位多多指教。 2017年11月10日 6 条回复 966 次浏览 交易,交易系统,投机,投资,股票
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减少参数，让你的系统尽量简单。这样就算你想拟合，也没得拟合。
以前看过一个答案，通过回测、统计来设计交易系统，是典型的自下而上设计交易系统。这种系统设计出来在某一段时间效果会很好，但适应性很差，换一个品种、过一段时间，很可能就失效了。
还有从通过理解市场、交易哲学来设计的交易系统。是自上而下设计的系统。这种系统可能某一段时间的收益曲线不会很好，但是胜在普适性、适用于多市场、长时间。
各有优劣吧。
谢邀。
我自己的经验，一方面尽量把主观的部分变成可量化的。比如放量上涨，可以定义成涨幅百分之五以上，在50日均线上，成交量大于50平均成交量。这样你就标准明确了。
再就是用不同时间段内的数据测，比如你总共有10年的数据，除了用这10年的数据总体测，还可以用其中任意一年，两年，三年的数据测。我们会发现，长期赚钱的方法，在某段时间可能回撤很厉害。
谢夏亚算计我邀。
技术指标大体分两类，一类是以价格为准，一类以成交量为准。两类各取一个指标就行了。比如MACD和KDJ，其实都是一回事，只是默认截取时长一长一短，任意时刻观察，可能会出现相互打架的情况，只是反映不同周期在同一时点上的能量的不同进程而已，两者并不矛盾。
量价时空，时空没有特别明确的技术指标（实际上有），但可以在图上画出来。量、价、时是三个维度，构成XYZ轴。三个维度构成了空间（这个空间不只是图中看到的巨大的涨跌幅度），我之前回答中经常提到的能量，就充斥在这个空间内。能量在永续地进行积累与释放，技术指标从各个维度去体现能量变化的过程。不要优化，是什么样就是什么样，要体现最真实的能量转化过程，就像看素颜美女一样，P图就失真了。
策略制定的依据并不是任何指标，指标强弱并不是多空的依据，而是通过其反映的能量转换的过程已经进行到哪一步了来决策。比如很早前提到均线类指标的金/死叉问题，金叉不是都要买入，死叉也不是都要卖出。金死叉本身并没有唱多唱空的含义，看的是这个状态在当前行情中代表的情况，也就是能量转换的进程。
测试的时间长短其实并不太重要。当然是越长越好，但一定要了解策略在不同行情中的适应性。所谓适应性，就是策略对不同阶段（趋势、震荡行情）的能量转换进程的描绘是否清晰。原则上，好的策略在任何阶段，在任何周期内都要将行情描绘的清晰透彻，依据是行情波动有自相似性。做到這点，那么周期将不是问题，震荡、趋势也将不会是问题。
第一，指标最好用常规的而不是去修改参数一个个尝试，看什么效果最好，否则就容易过度拟合。 第二，设计时候条件尽量少，太繁杂也容易过度拟合，当然这条是和样本个数有关。 第三，主观系统也很容易因为心态变化出现过度拟合，所以尽量设计系统的时候要客观化，量化。
个人观点：
过度拟合的目的是什么？当然就是为了心理上寻求测试策略获利的认同。为了让它获利才去拟合。
从合理乃至自然客观规律的角度，不要求胜，不要求自我优化，而是放大交易品种客观存在的优势。正常情况下，潜在的年回撤和年收益是不会相差太大的，风险收益成正比（时间越长越能体现出来），所以一般都要求测试时间长一些，样本大一些，而且重心应该放在仓位控制来放大优势本身（赢的仓位大于输的仓位），而不是放在优化参数或交易进出规则上。
若按我个人测试策略的方式：我会去刻意压低利润，市场反而会给你降低风险，吐出更多利润。（也就是避开拟合的心理）
方法越简单越好，参数越少越好，数据越多越好，交易次数越多越好（手续费和冲击成本能接受的前提下）。