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有些投资者投资时注重峰度和偏度而不是平均数和标准差，这是为什么？
如果告诉你一个随机变量遵循的是正态分布，那再告诉你它的平均数和标准差，你便可以写出它的密度函数，画出它的概率分布曲线，可见平均数和标准差两个变量就足以概况服从正太分布的变量的特征。那在模拟金融资产的预期收益率时，如果其服从的并不是正态分布，那用平均数和标准差便可能失真了，比如处理厚尾分布时。
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如果告诉你一个随机变量遵循的是正态分布，那再告诉你它的平均数和标准差，你便可以写出它的密度函数，画出它的概率分布曲线，可见平均数和标准差两个变量就足以概况服从正太分布的变量的特征。那在模拟金融资产的预期收益率时，如果其服从的并不是正态分布，那用平均数和标准差便可能失真了，比如处理厚尾分布时。