市场上那些趋势轮动模型是真的有效吗？如果有效，有哪些比较适合的推荐？ 举报 理由 举报 取消 以前一直都是做股票的，6月份亏损了好多，感觉信心很不足。忽然发现市面上居然还有所谓量化趋势模型的东西，像张翼轸的28轮动等等，按照他们的说法，只要照着做就可以获得很不错的收益，不知道这是真的吗？有哪些可以推荐的？ 2017年9月4日 3 条回复 619 次浏览 交易,投资,投资者,理财,趋势,量化
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伸手党你好。
你这个提问方式首先暴露的是，你是收费炒股群很好的吸纳对象。
“按照他们的说法”——你并没有真正花精力去研究，这种量化模型是否“真的”赚到了钱，以及，为什么会赚钱。
“只要照着做就可以获得很不错的收益”——你只想知道：
一，提出模型的人本身赚没赚到钱？
二，“他们赚到钱”是不是真的？
三，他们“真的”赚到了多少钱？
这完全是两种问题。
如果你真的想知道这种量化模型是否真的赚到了钱，很简单，复盘就OK了。从通达信或者其他炒股软件导出相关指数的周线数据，用EXCEL就可以算，中证500是2007年开始用，沪深300是2005年开始用，四周线拿笔算都算得出来。然后你可以知道，这个模型可信不可信，最大优点和最大缺点在哪里。
如果你想知道的是“操作模型的人”是否赚到钱以及“真的”赚到多少钱，随便哪个PS交割单都会骗到你。
所以，你的问题并不在于找到一个“好”模型然后去跟风，而是你是否了解自己的投资心态，以及问题所在。如果你想解决目前的困惑，建议你写100天交易日记先。
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以下不是为楼主码的，而是应一个朋友的邀请的回答，给真正明白上面那些话又对这个问题感兴趣的朋友——————————————
无论哪个量化模型都有缺陷，如果你不理解模型，又做不到长期无条件信任模型，不要试。量化模型只会暴露人性的短板，并且让你吃大亏。
互联网时代，免费的东西最昂贵。大多数草根量化模型是设计者自己做，机构的模型是收费的。定期发布模型信号的有：
ETF类：
微信公众号“股社区”——渔盆
雪球ID ETF拯救世界——150份每月调仓计划
雪球ID 张翼轸——28轮动 / 4小时轮动 / 短线海龟
微信公众号”小朱谈股”——28轮动
鼎级理财网 我爱ETF——做多 / 多空模型
长投网 ——分级宝（A类轮动）/指数宝（ETF轮动）
股票类：
雪球ID 五花王—— 烟屁股组合，实盘
雪球ID 微光破晓——5元低价资产包轮动
A类：
雪球ID ETF拯救世界——股灾期间做过A类轮动组合，不到三个月收益40%+，现在空仓。（严格来说这个模型是轮动但并非量化交易。）
集思录ID 西胖子——分级A+3+3.2+3.5（是轮动并非量化。现在可能不更了，帖子还在。）
雪球ID 紫薇侍郎 —— 大户A类大户B类（是轮动并非量化。）
定投：
雪球ID 银行螺丝钉——定投十年赚十倍
由于之前的回答带有自家硬广，被小黑屋了，所以只好再回答一次了。本次回答无硬广。
所谓的趋势轮动模型就是嫌贫爱富割韭菜，毫无节操墙头草！
一艘船沉了，跑得最快的，绝对就是那个玩趋势轮动模型的。
趋势轮动模型的原理其实很简单：就是先确定几个标的池，然后在这些标的池中找到目前跑得最快的那个标的，重仓买入，等着那些跑得慢的来抬轿，然后等他们抬到高位了，跑得慢了或者开始倒着跑了，看看标的池里头有啥好的，然后就立刻放弃原来持有的那个标的，轮换到目前跑得最快的那个标的。
所有趋势轮动模型，其原理都是基于这个，只不过在标的选择，如何判断标的池中哪一只标的跑得最快，判断节点上有所差异。而这些差异，又最后归结为两点，年化收益和最大回撤。如何通过模型的微调来让自己的模型收益更多/最大回撤更小，这就是一个科学和艺术相结合的事情了。
标的选择：你的标的池里面有什么产品？一般来说，各种轮动模型是以ETF为代表的指数基金为基础，原因很简单，庄家很难操纵指数，但是操纵个股相对容易。反正我是没见过以个股为标的的趋势轮动模型。
判断标准：这时候肯定是标的池中所有标的和自己过去某个节点进行对比，是和5天前的收盘价比涨跌比率，还是和2周前的收盘价比涨跌比，这就是一个科学的干活了，很多民间指数也只是给出一个胜负，而没有给出一个具体的计算方法。当然，长投指数宝也不例外，具体计算方法是商业机密哦！！！
当然，一般而言，没有给出计算方法的模型要比给出计算方法的模型要更优一些，即使是免费模型也是如此，道理很简单，没有给出计算方法的模型，发布者得不间断发布啊，所以他们往往也会下功夫去研究，不断通过参数微调的方式优化这个模型；而给出计算方法的模型，往往就让跟随者自己计算了，或者直接写个程序，自动告诉跟随者了，相对而言就更简单了，也不会进行维护，除非有大版本改动。
判断频率：是一周判断一次是否要轮换，还是一天判断一次，这涉及到噪音与屏蔽噪音的问题。如果一天判断一次，那么在股灾来临时比一周判断一次的模型跑得快，但是在一些时候会出现将市场噪音认为是反转信号的问题。简单来说就是一天判断一次的模型比较敏感，可以更好躲过大灾大难，但是在平时可能会被打脸；一周判断一次的模型，平时可能表现好，但是大灾变的时候跑得慢了点。
以上就是各家模型在大类上区别啦！！看各种指数轮动模型，最重要的就是看它是否能够赚钱了。
我们接着来说说为啥会有最大回撤。趋势模型之所以赚钱，是因为标的开始跑了我们才上车，同样的道理，只有当标的开始扑街的时候我们才下车。所以，几乎所有趋势模型，都不是预测模型，不可能让你买在最低卖在最高，而是力争让你买在次低卖在次高。
所以，最大回撤产生的时候，一般就是，这个趋势轮动模型所有标的都开始剧烈下跌，而模型还没有判断出这个下跌是噪音还是真的反转的时候。
此时，每日判断模型要比每周判断模型要更加敏感。我们打一个比方，如果周一触发了所有标的的卖出信号，每日判断模型是周二就卖出空仓，而每周判断模型却是周五才卖出。SO，最大回撤往往就是在重大股灾中产生的。在股灾中，每日模型跑得快些，每周模型跑得慢些。一般而言，每日模型的回撤都要小一些。
年化收益就是靠各个产品标的选择、判断标准、判断频率三者综合起来进行统计学统计的，目前大部分趋势模型都会有过去回溯收益率。注意，这些收益率并不是发布者实际获得的，而是通过将模型和历史数据进行匹配计算出来的。所以你可以看到很多发布不久的趋势模型会有N年数据作为证据，这些N年数据，就是通过模拟得到的。
最后说一下为什么要用趋势轮动模型，答案很简单，克服你的人性。
人性好追涨杀跌，在追涨的时候，往往表现挺好的（虽然还是不如模型好，你可以看看很多人，都是今年4-5月份身边的人都开始炒股了，才加入的）；但是在杀跌的时候，因为风险厌恶，往往舍不得剁手，丹尼尔·卡尼曼在那本著名的《思考，快与慢》中将之称之为“厌恶损失”，这一导致人们对失败总是难以接受，所以失败的一方常会保持战斗力，即使在知道对方胜利只是时间问题的情况下，输的这一方还是会做无畏的挣扎，直到最后时刻才不得不挥刀切腹。
这就是人性，也就是韭菜，而我们收割的就是这部分韭菜的超额收益，买入时提前动手，让后知后觉的韭菜帮我们抬轿，把标的的价格拉上去；卖出时早点跑路，把包袱甩给韭菜们，在下跌开始时就跑路。
再再再最后说一句，量化趋势模型并不保证你买了立刻赚钱，但是长期来看，都有不错的赚钱机会。
轮动这个理念当然是有意义的，实际效果则取决于细节。无论如何，仔细学习总归是有益的，想直接搬的话还是要谨慎。